Breve introducción a las Normas de Basilea II:
Historia. Los Pilares. Por qué es una práctica resistida. Barreras internas y externas.
Documentos emitidos por Banco Central de la República Argentina.
La Hoja de Ruta. Buenas Prácticas para la administración del Riesgo Operacional en las Entidades Financieras. Proyecto de Norma: Lineamientos para la Gestión del Riesgo Operacional en las Entidades Financieras. Documento “Estándares mínimos para el reporte de eventos y pérdidas por Riesgo Operacional.
Comunicación “A” 4793 : Lineamientos para la Gestión del Riesgo Operacional en las Entidades Financieras.
Concepto de Riesgo Operacional. La Gestión del Riesgo Operacional. Modelos. Definición de Eventos de Pérdida. Las adecuaciones estructurales. El Rol del responsable de la Unidad de Riesgos. Su importancia en la Organización. Responsabilidades: Directorio, Gerencia General y Gerencias. Modelo metodológico de Gestión del Riesgo – Etapas.
Diseño y construcción de bases de eventos de pérdida.
Bases de datos, experiencias internacionales. El Documento: Estándares Mínimos para el reporte de eventos y pérdidas por riesgo operacional. Criterios generales. Criterios para cuantificar pérdidas. Análisis de los tipos de eventos. La importancia de la correcta definición del Evento. Análisis comparativo de las definiciones de los eventos según Basilea II y los documentos emitidos por el BCRA.
Caso Práctico:
- Análisis grupal de los 30 principales eventos de riesgo operacional (se incluye al menos uno por cada categoría). Su tipificación y clasificación.
- Registración en la base de eventos. Datos a consignar.
- Simulación de determinación de resultados.
- Elaboración de la Matriz de Riesgo en base a resultados obtenidos.
- Modelos de Simulación comparativa de resultados obtenidos contra los que resultarían de la autoevaluación practicada por la entidad. Comparación de matrices de riesgo de una y otra metodología.
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